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Benktander type II distribution : ウィキペディア英語版
Benktander type II distribution
a e^} } \right) \right)^} & \text\ \end
Where \mathbf(x) is the Lambert W function〔From Wolfram Alpha〕 |
mode = 1 |
variance = \frac}\mathbf_}\left(\frac\right)}
Where \mathbf_n(x) is the generalized Exponential integral〔 |
skewness =|
kurtosis =|
entropy =|
mgf =|
char =|
}}
The Benktander type II distribution, also called the Benktander distribution of the second kind, is one of two distributions introduced by Gunnar to model heavy-tailed losses commonly found in non-life/casualty actuarial science, using various forms of mean excess functions . This distribution is "close" to the Weibull distribution .
==Notes==


抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「Benktander type II distribution」の詳細全文を読む



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